از آنجا که بخش مسکن ارتباط  زیادی با سایر بخش های اقتصادی دارد نوسان های قیمت این  دارایی می تواند هزینه های گزافی درپی داشته باشد؛ هم چنین تشخیص این که افزایش قیمت ها ریشه در شرایط بنیادی اقتصاد دارد و یا تنها ناشی از حباب است، می تواند منجر به اتخاذ تصمیمات و سیاست های متفاوتی بشود؛ بنابراین موضوع کشف حباب های قیمتی مسکن می تواند به عنوان یک  سیستم هشداردهندۀ اولیه جهت جلوگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعۀ حاضر، فرضیۀ وجود حباب در بازار مسکن ایران در طول سال های  (98-1385)را با استفاده از مدل بلانچارد و واتسون مورد آزمون قرار می دهد. براساس تئوری، احتمال وقوع بازدهی منفی قیمت سهام در شرایط وجود حباب، کاهش می یابد؛ همچنین تابع مخاطره ازطریق رگرسیون لجستیک برآورد شده است و یافته های حاصل از آن وجود حباب در بازار مسکن در دورۀ زمانی مورد بررسی را در استان های ایران تأیید می کند.

تبادل میان بیکاری و تورم که از دیرباز تحت عنوان منحنی فیلیپس معروف است، از موارد مناقشه میان مکاتب اقتصادی است. در این مقاله، سعی شده است که این نظریه با الهام از مقاله گومز و خولیو (2000) و با توجه به فرضیات انتظارات عقلایی و تطبیقی در مورد ایران طی سال های 1381-1338، مورد آزمون قرار گیرد. از ویژگی های مقاله حاضر، استفاده از میانگین متحرک در قالب دو دیدگاه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی و یک شاخص ترکیبی به عنوان شوک سمت عرضه است. نتایج مدل حاکی از تایید نظریه انتظارات تطبیقی بوده و مبنی بر این است که اگرچه در کوتاه مدت می توان رابطه ای معکوس میان تورم و بیکاری دید، اما در بلندمدت چنین رابطه ای مشاهده نمی شود. نرخ برآوردی بی کاری طبیعی در ایران 8.51 درصد بوده، که تا حدودی نزدیک به مطالعات مشابه در سال های گذشته است. روش مورد استفاده، روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی است.

شناخت عوامل موثر بر سطح زیرکشت جو می تواند ابزاری مناسب برای دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول باشد. از آنجا که بر اساس مبانی نظری، سیاستهای قیمتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر سطح زیرکشت است، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی چگونگی شکل گیری انتظارات قیمتی کشاورزان و دخالت آن در تصمیم گیری برای کشت محصول، تابع سطح زیرکشت جو بر اساس دو الگوی انتظارات قیمتی تطبیقی و انتظارات عقلایی در دوره زمانی 1361-83 بررسی و مقایسه شده است. براورد تابع سطح زیرکشت جو با فرض اینکه کشاورزان انتظارات خود را در چارچوب انتظارات تطبیقی تعدیل و بازبینی می کنند، نتایج سازگار و مقبول تری را به همراه داشت. از آنجا که در چارچوب الگوی انتظارات تطبیقی، امکان واکنش کشاورزان به سیاستهای دولت وجود ندارد و در واقع نمی توانند با رفتار خود، اثرگذاری این سیاستها را خنثی نمایند، لذا به نظر می رسد دولت می تواند با سیاستگذاری های مناسب بر روند تولید این محصول تاثیرگذار باشد.

هدف از این مطالعه، بررسی الگوی حاشیه بازاریابی خرده فروشی- سرمزرعه گوشت مرغ با استفاده از الگوی انتظارات عقلایی ارائه شده توسط ولگنت (1985) بود. برای انجام این مطالعه از داده های سری زمانی ماهانه قیمت حقیقی خرده فروشی گوشت مرغ و قیمت حقیقی مرغ زنده در دوره زمانی 89-1380 استفاده شد. نتایج حاصل از تخمین فرم کاهش یافته معادلات حاشیه بازاریابی گوشت مرغ نشان داد که وقفه های قیمت مرغ زنده بیشترین تاثیر را بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ دارند و متغیرهای قیمت مرغ زنده با یک وقفه و سه وقفه باعث افزایش حاشیه بازاریابی و متغیر قیمت مرغ زنده با دو وقفه موجب کاهش حاشیه بازاریابی می شود. نتایج حاصل از تخمین فرم ساختاری نیز نشان داد که نرخ تغییر موجودی انبار به میزان فروش روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ تاثیرگذار است و نرخ بهره حقیقی اثری روی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ ندارد. بنابراین برای کاهش نوسانات حاشیه بازاریابی مواد غذایی باید اقدام به ایجاد انبارهای مناسب و استاندارد نمود.

نرخ تورم در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای می تواند پدیده ای مثبت و یا منفی تلقی شود، اما درصورتی که شوک های تورمی منجر به نااطمینانی تورمی شوند، این نااطمینانی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می-کند. تحت تاثیر این هزینه ها و رفتار عقلایی عاملان اقتصادی در تعیین تورم انتظاری، نرخ تورم نیز ممکن است افزایش یابد. بر همین اساس، مطالعه حاضر ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران را با تأکید بر انتظارات عقلایی طی دوره زمانی 1Q1369-4Q1394بررسی کرده است. مدلسازی نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل EGARCH نشان داد که شوک های مثبت و منفی تورمی نقش نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی تورمی دارند. همچنین، آزمون علیت گرنجر و توابع واکنش آنی نشان داد افزایش پیش بینی نشده تورم به نااطمینانی تورمی منجر می شود، افزایش نااطمینانی تورمی نیز افزایش نرخ تورم انتظاری را در پی دارد. بر اساس تجزیه واریانس نیز در بلندمدت بیش از 76 درصد از تغییرات نااطمینانی تورمی با تورم پیش بینی نشده و بیش از 16درصد از تغییرات تورم انتظاری نیز با تغییرات نااطمینانی تورمی توضیح داده می شود.

هدف کلی مقاله حاضر، مطالعه چگونگی تاثیر سیاست های پولی بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب انتظارات عقلایی طی دوره زمانی 85-1352 است. در همین راستا، ابتدا با بهره گیری از روش پسران و شین، وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته نرخ ارز موثر حقیقی و نرخ تورم بررسی گردیده و سپس روابط بلندمدت با استفاده از الگوی ARDL به دست آمده است. روابط کوتاه مدت نیز با استفاده از فرآیند هندری و آزمون فرضیه های پیاپی تعیین گردیده است. نتایج مطالعه نشان داد که عامل اصلی نوسانات تورمی، تغییرات شاخص قیمت (تورم) است. همچنین به استناد نتایج، در چارچوب انتظارات عقلایی تحلیل میزان تاثیر نرخ ارز و تورم بر یکدیگر امکان پذیر نیست. از آنجا که دو معیار سیاستی بانک مرکزی (ذخایر بانک مرکزی به کل اعتبارات داخلی و اعتبارات اعطایی بانک مرکزی به دولت) در بلندمدت و کوتاه مدت، تاثیر قابل ملاحظه ای بر نرخ ارز و تورم نشان دارند، در نتیجه برای ایجاد ثبات اقتصادی، انتخاب سیاست های پولی مناسب توسط بانک مرکزی نقش به سزایی در ثبات این متغیرها خواهد داشت.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V  نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و بر اساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و بر اساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V  ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.